Högskolan i Skövde

his.sePublikationer
Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • apa-cv
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
An Alternative Method to Measure Contagion with an Application to the Asian Financial Crisis
Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
Department of Economics, Jönköping International Business School, Jönköping, Sweden.
2005 (Engelska)Ingår i: Applied Financial Economics Letters, ISSN 1744-6546, E-ISSN 1744-6554, Vol. 1, nr 6, s. 343-347Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

This paper investigates the size properties of a test for contagion based on an asymptotic t-distribution. The simulations show that this asymptotic test does not have correct size properties. An alternative test method based on case-resampling bootstrapping is introduced to improve on the correctness of inference. The simulations show that this new test has much better size properties. It also has quite high power properties and it is robust to ARCH effects. The method is applied to testing for contagion from Thailand to Indonesia during the Asian financial crisis.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Routledge, 2005. Vol. 1, nr 6, s. 343-347
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:his:diva-1741DOI: 10.1080/17446540500393468OAI: oai:DiVA.org:his-1741DiVA, id: diva2:32017
Tillgänglig från: 2007-08-27 Skapad: 2007-08-27 Senast uppdaterad: 2017-12-12Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

Fulltext saknas i DiVA

Övriga länkar

Förlagets fulltext

Person

Hatemi-J, Abdulnasser

Sök vidare i DiVA

Av författaren/redaktören
Hatemi-J, Abdulnasser
Av organisationen
Institutionen för teknik och samhälle
I samma tidskrift
Applied Financial Economics Letters

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar

doi
urn-nbn

Altmetricpoäng

doi
urn-nbn
Totalt: 69 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • apa-cv
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf